Сравнение TTDKY с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TDK Corp ADR (TTDKY) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTDKY или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между TTDKY и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TTDKY и ^GSPC
Основные характеристики
TTDKY:
0.23
^GSPC:
1.62
TTDKY:
0.65
^GSPC:
2.20
TTDKY:
1.08
^GSPC:
1.30
TTDKY:
0.45
^GSPC:
2.46
TTDKY:
0.98
^GSPC:
10.01
TTDKY:
10.15%
^GSPC:
2.08%
TTDKY:
42.72%
^GSPC:
12.88%
TTDKY:
-78.44%
^GSPC:
-56.78%
TTDKY:
-21.96%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, TTDKY показывает доходность -14.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции TTDKY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 26.84% против 11.04% соответственно.
TTDKY
-14.97%
-8.01%
-19.92%
9.23%
20.15%
26.84%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TTDKY и ^GSPC
TTDKY
^GSPC
Сравнение TTDKY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDK Corp ADR (TTDKY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок TTDKY и ^GSPC
Максимальная просадка TTDKY за все время составила -78.44%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDKY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTDKY и ^GSPC
TDK Corp ADR (TTDKY) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что TTDKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.